量化研究员招聘

      
关于我们：
  是一家专业从事量化对冲交易、定向增发、并购基金、市值管理以及投资咨询的资产管理公司，具备雄厚的产业资本背景及国际化、专业化的投资管理团队。伴随着中国新兴资本市场的发展,以追求绝对收益为目标,专注于寻找低风险暴露下的超额收益机会。我们致力于成为能够为客户提供长期、可持续、平滑稳定业绩表现的中国顶级对冲基金。   
  量化对冲基金作为一种有效穿越牛熊市的基金形态，风靡全球。中国自2010年推出股指期货等金融衍生品以来，正式进入对冲时代。随着金融工具日趋成熟和多样化，对冲基金在中国必将进入了蓬勃发展的阶段。而目前国内对冲产品刚刚兴起，对冲基金有着广泛的发展空间。  
     
      
  工作职责：   
  我们正在寻找数学、计算机、物理及金融工程类专业的人员作为量化研究员，开发计算模型进行金融市场投资。我们富有经验的专业团队会向新雇员提供工作指导和帮助，申请者须对证券及衍生品投资和金融市场具有一定了解和强烈兴趣。   
      
  任职资格（全职）：   
  -计算机、金融工程、统计学、物理、应用数学、机械、控制工程、生物、通信等理工科专业，本科以上学历；   
-具有研究人员的思维方式：能够深度思考、具有创造性、工作勤奋、主观能动性强等；   
  -在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力，能独立完成建模分析等工作；熟悉统计学、数值计算领域；   
  -熟练掌握研发使用的编程语言（C++/python/matlab/R之一）；  
-熟练掌握SQL语言和VBA；  
-对金融市场有浓厚的兴趣；   
  -良好的职业道德素养，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神；  
-熟悉天软平台优先，有一个月以上的交易经验的优先；  
-有量化投资相关工作经验，有alpha策略和程序化交易经验者优化；有公募基金、券商资产管理、券商自营、阳光私募研究或投资工作经验优先。   
   
  岗位职责：   
1、根据海量证券交易数据，利用数据挖掘工具，寻找有效的量化投资策略；   
2、投资策略设计、开发、评估和优化；   
  3、利用统计学和数学工具，进行量化策略指标、数量化和程序化对冲交易或组合投资、基于衍生工具的套利及套期保值策略、风险管理、投资组合管理、风险绩效评估和业绩绩效归因分析等研发、测试，并在实际交易中不断完善；   
4、协助投资经理管理产品工作。   
工作地点：   
  北京市   
      
  联系方式：简历请以“学校-专业-姓名”格式，发送到   
  QuantFund@163.com