假设二维收益率序列是r1,r2,先分别对其贝叶斯估计AR(1)-GARCH(1,1)-T边缘分布，然后对残差分别进行概率积分变换，进而对变换后的二维序列进行贝叶斯估计clayton copula, 也就是说需要进行两阶段的两次贝叶斯估计，请高手帮忙分别编写这两阶段的两个贝叶斯bugs程序，多谢，另外200论坛币奉上。