如题，借助R语言对两个商品期货合约（例如豆油和棕榈油）进行价差套利，前提假设是一定会价差回归，当价差上穿布林带上轨的时候双向开仓，在价差回归到均值（中轨）的时候平仓，同理在价差下穿布林带下轨的时候双向开仓，回归到均值的时候平仓。
时间跨度是2007年-2014年3月，共1544个交易日。
设置初始参数：布林带长度为160日，宽度为2.
动态权益及布林带图形如下：

从第一个图形可以看出，策略一共有7次双向开仓，六次平仓，与第二个图的开仓平仓信号一一对应。
在这里，想听听各位朋友的建议，对策略进行调整，毕竟策略还是想挣钱嘛！