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stata时间序列残差平稳性问题
张露月
7969 7
2014-12-07
悬赏 8 个论坛币 已解决
用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的，怎么办呢

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crystal8832 查看完整内容

对短期动态关系中的变量X的滞后项，进行一般到特殊的检验，把不显著的滞后项提出，找到最佳的滞后项，看看能不能帮到你吧。祝你顺利。
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crystal8832
2014-12-7 18:39:07
对短期动态关系中的变量X的滞后项，进行一般到特殊的检验，把不显著的滞后项提出，找到最佳的滞后项，看看能不能帮到你吧。祝你顺利。
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crystal8832
2014-12-7 23:11:47
对两个变量做完回归之后，先不要处理序列相关，直接predict出残差，然后看看残差是否平稳，如果此时平稳，构建ECM，这个时候如果仍然存在序列相关，可以考虑增加之后被解释变量来消除。
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张露月
2014-12-8 09:40:18
crystal8832 发表于 2014-12-7 23:11
对两个变量做完回归之后，先不要处理序列相关，直接predict出残差，然后看看残差是否平稳，如果此时平稳，构 ...
我可以增加解释变量吗？增加x和y的滞后一期的解释变量，而且经过stata分析，ECM和格兰杰都可以做出来。谢谢你。
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crystal8832
2014-12-8 12:19:19
张露月 发表于 2014-12-8 09:40
我可以增加解释变量吗？增加x和y的滞后一期的解释变量，而且经过stata分析，ECM和格兰杰都可以做出来。谢 ...
可以的~
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张露月
2014-12-8 22:01:02
crystal8832 发表于 2014-12-8 12:19
可以的~
ECM是可以做，但得出的方程系数不显著，怎么办？我就是只用reg d.y d.x l.u的命令针对误差修正模型
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