statax 发表于 2014-12-9 15:23
VIF，是不是也叫方差膨胀因子的那个？ 但定义不是“（x'x）的逆主对角线上的元素”。。。

zhangbo19h 发表于 2014-12-9 17:18
是的，你可以见何晓群《应用回归分析》和陈希孺的《回归分析》，里面都证明出来方差扩大因子就是那个。

statax 发表于 2014-12-9 17:37
嗯，VIF还有一种定义的方法，用Xk与其他的Xi做回归，得到的R方分之一就是了。算VIF在stata软件中直接用回 ...

zhangbo19h 发表于 2014-12-9 17:48
嗯 谢谢指导。我现在能算出来普通回归的方差扩大因子。但是我现在想计算出来岭回归的方差扩大因子。不知道 ...