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经济社会统计专版
用EGARCH模型做股指的回归,均值方程一般用什么形式呢?
楼主
pingguaustin
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2014-12-09
有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数
rt = c+rt-1
有些是 ln(pt) = ln(pt-1)
还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300
一般哪个用得最多呢?
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麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
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