求问衍生品定价的问题急~~~~

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收藏 2014-12-12

最近遇到一个关于用蒙特卡洛定价双边敲出期权的问题。以前只用树编过，没有用过蒙特卡洛编过障碍期权。。求高手帮助~~~ 告诉一下思路~~~~，万分感谢！！！！！！

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2014-12-13 08:24:07

主要思路就是模拟随机数，最后求平均

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2014-12-13 08:55:18

如果要效率更高的话可以用Brownian bridge，只simulate到期没有碰到barrier的path，考虑这些path在过程中有没有hit barrier（到期hit的不用simulate的原因是因为到期hit，不管前面有没有hit都不用看了）

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2014-12-14 09:49:19

恩懂了谢谢大神们的指点

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