sort groupid
by groupid : egen Mlninc=mean(lninc)  
by groupid : egen Medu=mean(edu)
gen Dlninc=lninc-Mlninc
gen Dedu=edu-Medu
reg Dlninc Dedu
这是一般的差分，也就是和均值差分；
一阶差分也差不多：
sort year
by year : egen L.lninc=lag(lninc)
gen Dlninc= lninc- L.linc
这个的话就是按年份进行滞后和差分
然后再纳入回归模型

Thank you~~~~~

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谢谢啦，我刚才试过了，解决了我的一阶差分问题