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2014-12-14
今天看计量突发奇想想到一个问题,为啥调整可决系数用的是残差平方和和总离差平方和除以自由度,而不是用回归平方和和总离差平方和除以自由度?写成(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)?这样有什么不好吗?
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2014-12-14 17:01:49
谁说可决系数是残差平方和和总离差平方和除以自由度?
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2014-12-14 19:26:02
jjyy923 发表于 2014-12-14 17:01
谁说可决系数是残差平方和和总离差平方和除以自由度?
是调整可决系数,是1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1),为什么不是(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)?
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2014-12-15 09:51:21
zh041 发表于 2014-12-14 19:26
是调整可决系数,是1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1),为什么不是(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)?
内在的道理我也不清楚,不过1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1)小于1-(RSS/TSS),即小于ESS/TSS,而ESS/TSS是小于(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)的,即调整的可决系数小于您说的(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1),这是正常的。

如果按您的方式“(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)”算的调整的可决系数,它是大于可决系数(ESS/TSS)的,这样调整的可决系数又有什么意义呢?

另外,调整的可决系数用引入了RSS和TSS的自由度,按照这一思路,ESS应该除以其自身的自由度,即k,而不是n-k-1,此时建立的“调整的可决系数”为(ESS/k)/(TSS/n-1)=(ESS/TSS)*((n-1)/k)。由最小二乘法所要求的样本容量下限可知n要大于等于k+1,从而n-1大于等于k,所以(ESS/k)/(TSS/n-1)=(ESS/TSS)*((n-1)/k)仍然大于ESS/TSS,我觉得这样调整的可决系数仍然是无意义的。
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2014-12-21 16:52:37
jjyy923 发表于 2014-12-15 09:51
内在的道理我也不清楚,不过1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1)小于1-(RSS/TSS),即小于ESS/TSS,而ESS/TSS是小于 ...
真不好意思刚刚看见,非常感谢您的回答
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2014-12-21 16:58:38
jjyy923 发表于 2014-12-15 09:51
内在的道理我也不清楚,不过1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1)小于1-(RSS/TSS),即小于ESS/TSS,而ESS/TSS是小于 ...
真的非常非常感谢~
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