zh041 发表于 2014-12-14 19:26 
是调整可决系数,是1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1),为什么不是(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)?
内在的道理我也不清楚,不过1-(RSS/n-k-1)/(TSS/n-1)小于1-(RSS/TSS),即小于ESS/TSS,而ESS/TSS是小于(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)的,即调整的可决系数小于您说的(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1),这是正常的。
如果按您的方式“(ESS/n-k-1)/(TSS/n-1)”算的调整的可决系数,它是大于可决系数(ESS/TSS)的,这样调整的可决系数又有什么意义呢?
另外,调整的可决系数用引入了RSS和TSS的自由度,按照这一思路,ESS应该除以其自身的自由度,即k,而不是n-k-1,此时建立的“调整的可决系数”为(ESS/k)/(TSS/n-1)=(ESS/TSS)*((n-1)/k)。由最小二乘法所要求的样本容量下限可知n要大于等于k+1,从而n-1大于等于k,所以(ESS/k)/(TSS/n-1)=(ESS/TSS)*((n-1)/k)仍然大于ESS/TSS,我觉得这样调整的可决系数仍然是无意义的。