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sprite01
863 4
2014-12-14
             股票指数是时间序列，开户数是面板数据，可以做协整检验吗？

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lantian1103
2014-12-14 18:55:44
面板数据中不是包括时间序列了吗
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Wfinance
2014-12-14 19:01:35
sprite01 发表于 2014-12-14 17:24
股票指数是时间序列，开户数是面板数据，可以做协整检验吗？
进行协整检验之前，一般要进行单位根检验，判断时间序列是否平稳，如果不平稳则需要进行差分运算，面板数据通常意义下是不能做协整检验的，但不是绝对的。我们知道面板数据的一个优点就是可以增加样本数据，根据样本数据的特征，有时候是可以把面板数据作为一个时间序列。这样就可以进行协整分析啦。
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sprite01
2014-12-22 11:09:20
Wfinance 发表于 2014-12-14 19:01
进行协整检验之前，一般要进行单位根检验，判断时间序列是否平稳，如果不平稳则需要进行差分运算，面板数 ...
面板数据怎么变成时间序列？是指，比如说，我把上海的数据提出来单独做成时间序列吗？
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sprite01
2014-12-22 11:11:23
lantian1103 发表于 2014-12-14 18:55
面板数据中不是包括时间序列了吗
是包含了，面板数据包含截面数据和时间序列数据。但是我不知道我单独取时间序列出来做协整分析有没有意义？我做的是开户数和股指数相关性分析
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