在《期权与期货市场基本原理》第17章中的“止损交易策略”有这样一段话：对冲的表现以期权对冲费用的标准差与期权价格的比率来衡量。

为什么是标准差，为什么不是用期望值和期权价格做比，或者以标准差（或者方差？）和期权的隐含波动率做比？感觉这样意义才一致才有可比性啊