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指数加权移动平均EWMA模型估计收益率方差
楼主
zyvscwt
24399
3
收藏
2014-12-17
哪个软件有指数加权移动平均这个模型,步骤是怎样的?不知道怎么做,着急!感激不尽
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沙发
jiangnanyouyu
2014-12-17 17:49:09
不会
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藤椅
爱错星座
2014-12-17 17:53:47
首先你要知道波动率怎么算。(^表示上标,_表示下标。)
1.u_i是市场在第i-1天和第i天的价格的百分比变化,即u_i=(S_i-S_(i-1))/S_(i-1)(S_i是第i天的股票收盘价格)
2.σ^2_n=1/m*Σu^2_(n-i)(Σ求和i从1到m,就是计算u_i的方差,这里假设u_i的均值为0)
然后利用EWMA的模型假设。
1.σ^2_n=λ*σ^2_(n-1)+(1-λ)u^2_(n-1)
2.由上面这个式子的n换成n-1,可以得到一个新的式子,这两个式子可以得到:
σ^2_n=(1-λ)*(σ^2_(n-1)+λ*u^2_(n-2)+λ^2*σ^2_(n-2)
以此类推,一步一步往后算,可以得到一个求和公式:σ^2_n=(1-λ)*Σλ^i*σ^2_(n-i)+λ^m*u^2_(n-m),这里Σ是i从1到m求和。
希望能帮到你,打数学公式可能比较麻烦,有什么问题可以问。
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板凳
241king
2014-12-18 07:30:48
[sweat]
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