最近学习计量，关于统计推断有一些疑问。

高斯马尔科夫假设加上误差项正态性的假设是构造统计推断检验统计量的重要前提，因为在这些假设成立下才能推导检验统计量的确切分布从而进行假设检验；退一步说，即使误差项正太性假设不成立，在渐进意义上（大样本性质）也可以进行假设检验。

那么问题来了~
在其他估计方法下，怎么进行统计推断呢？
比如，GLS，WLS，2SLS，再比如为处理多重共线性而使用的主成分回归、偏最小二乘回归、岭回归等，其中还有“有偏估计量”。
在这些估计方法中怎么构造统计量进行统计推断呢（比如回归系数的显著性检验）？这些统计量能确定其分布吗？或者也有渐进分布吗？