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2008-08-21
我在Eviews6中计算58期数据的序列的ADF检验情况,选择的都是带常数项和趋势项的情况,那个Maximum的值Eviews默认计算出是10(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出),现在我发现如果用AIC准则来确定P的阶数,发现它并不是按照最小AIC值来的(SC准则也这样),而且我把那个Maximum值改变,发现AIC或者SC推荐出来的ADF检验滞后阶数却变化(这可以理解),但问题是它们不是选择的AIC或则SC准则最小值对应的阶数,这点很令人郁闷,不知道哪位仁兄大姐可以赐教赐教!

[此贴子已经被作者于2008-8-21 16:44:35编辑过]

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2008-8-22 23:56:00

是不是问题太弱了,怎么没人赐教一下呢
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2008-8-23 08:39:00
计算SC时从1到max,SC变小时继续,到SC增大时停止,并不是取1-max中sc最小值作为滞后阶数
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2008-8-23 08:41:00
另外,sc和aic的判断结果有时不一致
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2008-8-23 18:41:00
我也一直很困惑。等待高人指教。
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2008-8-26 22:53:00
还是没能解决本质问题啊。。。
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