我在Eviews6中计算58期数据的序列的ADF检验情况,选择的都是带常数项和趋势项的情况,那个Maximum的值Eviews默认计算出是10(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出),现在我发现如果用AIC准则来确定P的阶数,发现它并不是按照最小AIC值来的(SC准则也这样),而且我把那个Maximum值改变,发现AIC或者SC推荐出来的ADF检验滞后阶数却变化(这可以理解),但问题是它们不是选择的AIC或则SC准则最小值对应的阶数,这点很令人郁闷,不知道哪位仁兄大姐可以赐教赐教!
[此贴子已经被作者于2008-8-21 16:44:35编辑过]