全部版块 我的主页
论坛 经济学论坛 三区 微观经济学 经济金融数学专区
4224 3
2014-12-21
请问怎么理解局部鞅,为什么说下方有界的局部鞅是一个上鞅。 另外,怎么理解自融资呢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-12-31 14:19:13
第一个问题请参见Klebaner<Introduciton to Stochastic Calculus with Applicaitons>(第二版)P195 定义7.19和P197的定理7.23.(用到了Fatou Lemma);第二个问题参见严加安《金融数学引论》P71的式(3.11)及其下方注解。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-1-2 12:51:53
对于连续时间的随机过程,有可能会爆炸,所以一般要用局部鞅代替鞅.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-1-5 00:00:53
shengcui 发表于 2014-12-31 14:19
第一个问题请参见Klebaner(第二版)P195 定义7.19和P197的定理7.23.(用到了Fatou Lemma);第二个问题参见严加 ...
谢谢您
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群