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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
5549 5
2014-12-22
请教一下,回归分析中系数估计值大小重要吗?我的系数感觉有点大,都是5左右的,是不是有问题?我看文献中,只是强调系数的方向性与显著性,是不是意味着这系数值比较大,也没关系。请知道的指导一下,谢谢
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2014-12-23 10:22:19
参数估计值大小怎么可能不重要,有时候参数估计值明显的错误就是告诉你模型设定存在问题的一种信号,随便赵本国内计量的书,看下前几页,建立计量经济学模型用途都有哪些你就知道了。
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2014-12-23 10:35:52
crystal8832 发表于 2014-12-23 10:22
参数估计值大小怎么可能不重要,有时候参数估计值明显的错误就是告诉你模型设定存在问题的一种信号,随便赵 ...
谢谢回答。对于这个问题,没有一个确定的答案,只要在不同方法下,参数估计值不相差很大,就可以忽略不计。毕竟不是cge,系数一丝一毫的变化就会有致命的问题。还是需要具体问题具体分析吧。个人浅见,在保证上面前提下,可以优先考虑显著性与方向性的一致性。再次表示感谢。
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2014-12-23 10:43:15
6673233 发表于 2014-12-23 10:35
谢谢回答。对于这个问题,没有一个确定的答案,只要在不同方法下,参数估计值不相差很大,就可以忽略不计 ...
你如何保证参数的估计值相差不是很大这是个主观的标准哟。通常我们都是通过稳健性检验保证参数估计值区间的合理性,如果你仅仅通过显著性和正负号判断很有可能会出现问题。比如在面板数据中,如果您对动态面板熟悉的话应该知道,如果被解释变量的滞后变量的系数很高的时候很有可能会导致参数估计的失准(尽管这个值可能差异不大并且符号一直),如果这个时候你认为你估计的结果是正确的,那么结果是又偏的,甚至可能导致不一致的问题。
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2014-12-23 10:44:30
计量经济学家关心的是当样本量足够大的时候的估计的一致性的问题,如果参数估计不重要,那么一致性何从谈起,如果一致性不需要考虑,那么内生性又何从谈起呢?
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2014-12-23 10:58:31
crystal8832 发表于 2014-12-23 10:43
你如何保证参数的估计值相差不是很大这是个主观的标准哟。通常我们都是通过稳健性检验保证参数估计值区间 ...
那我们就事论事。我的系数估计值都是大于1的,我经常看见的文献系数都是0点几,所以我就产生这个忧虑。当然我做系统矩估计与静态下的面板工具下,工具变量都是合理的,通过一系列检验的。我是找不出问题在哪,请您指点
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