[此贴子已经被作者于2008-8-23 10:13:42编辑过]
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一般涉及到多个市场的好像都用联合分布函数的形式求解，例如COPULA函数，把两个市场连接起来。至于汇率因素好像很多论文都没有涉及，模型就是模型，很多因素不可能考虑得很全，不过我觉得如果是考虑长期风险的话可以把A股、B股和汇率市场连接起来，用COPULA函数把残差连接起来（多元一般选择T分布），再用蒙特卡罗随机模拟残差，其中会涉及波动率，可以用ARCH族函数模拟。
个人对市场风险的一点点理解，水平有限，说错请提出大家一起讨论！
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