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弱工具变量检验，在stata中的命令是什么？
pisces_hl
60349 18
2014-12-27
各位大神，现在样本是截面数据，想要检验内生性问题，1、想问一下是不是首先要检验一下工具变量是否是弱工具变量？stata中检验的命令是什么？
2、检验完后，如果工具变量很合适，是不是要接着进行豪斯曼检验，看是否存在内生性问题？豪斯曼内生性检验的口令是什么？
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accumulation
2014-12-27 15:05:33
pisces_hl 发表于 2014-12-27 14:03
各位大神，现在样本是截面数据，想要检验内生性问题，1、想问一下是不是首先要检验一下工具变量是否是弱工具 ...
搭车同问。。。
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625928915
2014-12-27 16:43:00
也不懂，友情帮顶吧
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@浪花朵朵开
2014-12-29 09:54:49
判断弱工具变量较常用的方法：
官方命令：estat firststage,all forcenonrobust ,最小特征值统计量（minimum eigenvalue statistic）（多个内生变量）或者F统计量（单个内生变量），一般F>10就可以拒绝“存在弱工具变量”的原假设
ssc install ivreg2下载ivreg2外部命令
ivreg2命令，直接提供了弱工具变量判断统计量：Cragg-Donald Wald F统计量（扰动项iid）
                                                                 Kleibergen-Paap Wald F统计量（扰动项不做iid假设）
最好LZ熟悉熟悉ivreg2命令，比较强大！
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@浪花朵朵开
2014-12-29 09:56:02

判断弱工具变量较常用的方法：
官方命令：estat firststage,all forcenonrobust ,最小特征值统计量（minimum eigenvalue statistic）（多个内生变量）或者F统计量（单个内生变量），一般F>10就可以拒绝“存在弱工具变量”的原假设
ssc install ivreg2下载ivreg2外部命令
ivreg2命令，直接提供了弱工具变量判断统计量：Cragg-Donald Wald F统计量（扰动项iid）
                                                                 Kleibergen-Paap Wald F统计量（扰动项不做iid假设）
最好LZ熟悉熟悉ivreg2命令，比较强大！
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pisces_hl
2015-1-24 16:50:57
@浪花朵朵开 发表于 2014-12-29 09:56
判断弱工具变量较常用的方法：
官方命令：estat firststage,all forcenonrobust ,最小特征值统计量（min ...
谢谢，好清晰，我试试
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