这个在RESSET金融研究数据库里面貌似能够直接下载到

出现variable year not found，是哪里出错了？新手求解，先谢过！

你数据里没year变量。。。。。。

您好，请问 year 变量怎么设置呀？谢谢！

遇到了同样的问题，请问该怎么解决啊？

请问id是我样本数据的 样本名嘛？
当我用样本名称/公司变量代替id时，提示missing values generated

bys sic year :egen 新变量=sd(变量)，可以么？

我也出现了这个问题，请问您解决了吗？如何解决的，可以告诉我一下吗谢谢啦

我也遇到了这个问题，求解，谢谢！

您好，请问后来怎么解决的

我也生成缺失值，请问解决了吗

在STATA中处理面板数据（特别是你描述的这种包含时间序列和横截面信息的数据）时，计算每个公司一个会计年度的日个股回报率标准差可以使用`xtsum` 或者 `collapse` 命令。但是这里可能需要一些数据前处理步骤，比如确保你的数据是正确地按面板格式排列的，并且你已经定义了哪些变量表示时间（交易日）和个体（公司）。下面是具体的步骤：

1. **设置数据为面板数据**：
   首先确认你的数据已经被STATA识别为面板数据。使用命令 `xtset` 来指定哪个变量代表个体，哪个代表时间。

   ```stata
   xtset 公司ID 变量名, daily
   ```

2. **计算年度标准差**：
   如果你想要每年度（假设是自然年）的标准差，首先需要创建一个变量来表示每个观测的年度。例如，如果日期变量名为`交易日`，可以使用 `generate` 命令来提取年份：

   ```stata
   generate 年份 = year(交易日)
   ```

3. **计算标准差**：
   使用 `collapse` 命令按公司和年度分组计算标准差。这里假设你的回报率变量叫做 `回报率`。

   ```stata
   collapse (sd) 回报率_std=回报率, by(公司ID 年份)
   ```

这里的命令解释是：使用`collapse`命令，选择标准差（sd）的汇总统计方法来计算每个由`公司ID`和`年份`定义的组中的`回报率`的标准差，并将结果存储在新变量`回报率_std`中。

如果想要在一个连续的会计年度而非自然年内进行计算，则需要根据你的数据具体调整日期处理方式，可能涉及到对财务报告周期的理解和相应的日期转换逻辑。这个例子假设了你的时间单位是交易日，且希望按自然年分组计算标准差。

请根据实际情况修改上述命令中的变量名以匹配你的数据集结构。如果在执行过程中遇到任何问题，确保检查STATA的错误信息以及你的数据是否正确设置了面板和时间序列格式。

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您好，请问您后来怎么解决的，我也是显示这个问题，求标准差都是缺失值