现在非线性的书很多,对于非线性,迭代方法一般很难找到所有的最优解.一般尝试多种方法,多个初始值,从中选取相对最优.

请问在R语言里如果不能用牛顿法求解非线性最优化问题，还有其他什么方法吗?谢谢!

R基本安装里就有的优化函数：
optim()
constrOptim()

建议你 自己写出一阶条件和二阶条件，可以Taylor展开到一阶，稍微简化一下，看看效果如何。如果结果可以，再展到2阶。如果是似然函数，一般连续可微都是满足的。
具体可以用R的D()函数进行符号求解，简单用法见下（或者matlab的符号计算，直接把结果贴到R script里)。

初始值可以用格点遍历的方法，跑遍可能的初值组合，记得考虑正负域的不同！

> f=expression(x^2+x^5 +x*log(x))
> D(f,'x')
2 * x + 5 * x^4 + (log(x) + x * (1/x))
>

可是要是目标函数很复杂，很难求一阶或二阶条件，用optim()这类函数又解不出来（老是出现“系统正好是奇异”的错误），到底要怎么最优化呢？