1. A second course in stochastic process, S. Karlin and H.M. Taylor 这是一本高级的随机过程的书，还有另外一本比较初等简单，是做first course.
2. Almost None of the Theory of Stochastic process, Cosma Rohilla Shalizi  and  Aryeh Kontorovich 不知道什么时候搞到的一本电子版本的书。
3.General Theory of Markov Processes 又是一本很难的关于马氏过程的书，基本理论，非常全面，作者：Michael Sharpe
4.Stochastic differential equations and Diffusion Processes 作者：Ikeda and Watanabe，这又是一本经典书籍，SDE方面的经典，我也不记得这是老版还是新版了，不过是清晰版，我以前印的都是图书馆借出来印的