请教一个沪深300线性拟合的问题？？？？

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收藏 2015-01-13

最近在研究期现套利的东西，其中涉及到一个现货组合的拟合问题，我用3只etf的收益率来拟合300的收益率，在excel用的回归的功能，最后得到的下面三个系数，是每个etf的权重吗？但是加载来又不为1，怎么把这个条件加上去啊？

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2015-1-13 12:18:37

最简单的做法你可以标准化wi=bi/(b1+b2+b3), i=1,2,3
btw, 我记得沪深300 etf不是已经推出很久了么。10年股指期货刚推出的时候没有SS300 ETF所以大家才用几个ETF拟合。其实你真的实际做过沪深300股指期货套利的话你会发现用几个etf套利真的很不方便。

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2015-1-13 12:28:15

谢谢啊是的 300etf已经有了我不是金融工程专业的我想学习下这种拟合方式这种也可以用来做alpha套利

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2015-1-13 19:08:14

\[Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + (1-\beta_1 - \beta_2) X_3 + \epsilon\]

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