还有一事要请教ploke朋友，

我理解的是本数据是各个年度1-12月份合约。从代码上也能找到依据。

可是，我把当年某月数据和下一年该月数据作比较衔接的时候，却发现无法找到相同日期相同的数据，虽说部分下一年数据涵盖上一年的部分日期。当然，有些数据无法衔接，中间缺少数据（比如1983年6月和1984年6月）。

更为奇怪的是，对应文件名的数据并不是当月合约的日期，是3个月以前的数据。这不是3月合约连续数据呀。

还望朋友予以解惑为盼！谢谢！！

tjyu你好啊，是这样的，这些数据全部是从国外买回来的，非常的详尽，它不但是可以输入交易软件，还可以做计量分析研究用，但是，你知道，越是详尽的东西它就越是杂乱，使人摸不着头脑。（不过还好，有我！）

现在回答你的问题，在期货交易中，某个时间点同时有很多个数据，举个例子，1月1日，会有12个数据（理论上），但是WALL SREET的交易者一般只看重一个数据，成交量和持仓量都最大的哪个数据，这个数据才是最有效的，但是作研究就不一定了。你问的问题大概是不是这个意思。

我们举个例子，以84年为例，CL84F（打开你的数据包），它从83年6.1就开始交易了，但是量和持仓都非常的小，交易者（针对你是个投资者）就不看重它，这个时候我们就要从83年11.10日开始，为什么，因为那时的成交量、持仓量是最大的，它替代了CL83Z，这样一直取下去，一直到它被CL84G替代。

还不明白就继续问我，千万不要客气啊！

哦，对于这个我还是清楚的，我做了10多年期货了。：）

现在的问题是数据无法找到衔接点，而且数据名称和实际的数据时段不符。所以我下一步就无法进行。

我本打算进行三个月合约连续数据的衔接的。甚至打算做一个该品种的指数数据。现在都无法进行。

以前也收集了这样类似的单月合约数据，都能找到衔接点。比如说85年1月数据和86年1月数据的衔接，重复部分的日期和价格等数据应该相同。

您明白我的困惑了吗？

辛苦了朋友！

比如说“CL01K”和“CL02k”这两个数据肯定是一个合约，其重复部分的数据应该相同才对，这样正常才能衔接。我的理解是数据文件由于历史较长文件比较大才分成若干个时段保存的。

现在差异是这样：采集自一个数据源的同一合约在同一时期不应出现不同的价格和成交量.持仓量。

而且下面的数据四价相同的情况只能理解为收盘价数据。这个呢就更不该出现差距了。

CL01K：

11/23/1999,18.90,18.90,18.90,18.90,0,1206 11/24/1999,18.86,18.86,18.86,18.86,0,1206 11/29/1999,18.31,18.31,18.31,18.31,0,1206 11/30/1999,17.99,17.99,17.99,17.99,150,1206 12/01/1999,18.42,18.42,18.42,18.42,100,1206 12/02/1999,18.88,18.88,18.88,18.88,30,1235 12/03/1999,18.87,18.87,18.87,18.87,0,1235 12/06/1999,19.10,19.10,19.10,19.10,0,1235 12/07/1999,18.98,18.98,18.98,18.98,0,1235

CL02k：

11/23/1999,18.11,18.11,18.11,18.11,0,0 11/24/1999,18.10,18.10,18.10,18.10,0,0 11/29/1999,17.70,17.70,17.70,17.70,0,0 11/30/1999,17.57,17.57,17.57,17.57,0,0 12/01/1999,17.98,17.98,17.98,17.98,0,0 12/02/1999,18.36,18.36,18.36,18.36,0,0 12/03/1999,18.30,18.30,18.30,18.30,0,0 12/06/1999,18.42,18.42,18.42,18.42,0,0 12/07/1999,18.32,18.32,18.32,18.32,0,0

呵呵，给您添麻烦了。：）

是这样啊，据我所知，路透和COMEX做原油指数数据，工程还是比较的大，原油指数数据是根据成交量和持仓作为权数做出来的，就像CRB指数数据，是根据很多品种加权做出来的一样，你最好还是设计个计算程式，这样方便一点。

要不这样，我传2组数据上来，一组是临近交割月的，一组是投机月份的，虽然没有考虑权重，但是数据都是有效的，WALL street 很多公司都用的这组数据。你到下面下载！

还有什么问题尽管说啊！

不是，你理解错了，2个不是一个合约啊，CL01K 是01年6月的合约，CL02k是02年6月的合约，品种排列依次是日期，开盘，最高，最底和收盘，成交量、持仓量。

你看CL02k前面根本没有成交量和持仓量，所以前面的数据就不要采集，最好是从03/20/2002,25.25,25.95,24.90,24.95,113700,162678附近区域采集。

之所以4个价格都相同，是因为哪个时段的价格是无效的，屏弃它！

很乐意为你解答啊！

仍然贴出来，你参考一下，还是建议用数据包里的数据，那是最好最全的！

呵呵！

[em05][em05]

[此贴子已经被作者于2005-7-28 0:35:40编辑过]

tjyu，sunqjy谢谢啊，呵呵！

[em04][em04]

楼主，我已购买本贴。烦请将03～05数据顺便转发给我吧，谢谢。

我看了一下这些数据，还可以的，做期货研发的话可以交流。

tjyu的理解上出现了一定偏差，原因在于NYMEX的原油期货是提前最多63个月上市的，所以你说的数据没有重合是错误的，在同一天交易的一月合约可能同时有几个，但主力合约只有最近年份的。这和国内目前提前1年挂牌的不一样。象豆子提前一年半挂牌，也会出现两个相同月份的合约同时交易啊，譬如现在豆一601和豆一701都有数据一样。

原油期货数据，00——05年，跨度4个月份

[此贴子已经被作者于2005-9-5 11:14:40编辑过]

就是这个啊？？在IEA的网站上有现成的啊，我还以为跟以前一样的格式的呢，可以直接导到GET里用啊。

以前的数据珍贵就在于它是历史数据，而近3年的数据在很多官方主页和国产期货软件里都能找到，

你需要的跟以前一样的格式的03—05年的数据估计要等到它成为历史后才有，没办法，只能手工做了。

我想要季度数据有吗？十分感谢！