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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
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2015-01-19
给大家送福利了,最近在学习VAR模型,从最基本的开始学习,原理就不介绍了
把相关的gauss code呈现给大家,如果大家使用,记得点个赞。

1、基本的VAR模型
1.1 包括协整检验:Johansen cointegration test、sw cointegration、Phillips-Ouliaris cointegration test,以及写迹统计量、秩和滞后期的程序。
    VAR的OLS估计;
    VAR的滞后期:Akaike, Schwartz, and Hannan-Quinn,以及冲突时的LR统计量
    VAR模型的MA表述、脉冲响应与方差分解及其图形
1.2 相关的应用

我会一段一段时间的把自己的学习结果给大家,这次就把基本的VAR 模型code给大家,包括自己修改的,以及其他网上搜集的,希望大家能用上。以后的code,可能不一定是gauss的,希望大家不要介意


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2015-1-19 20:49:36
现在国内听说用GAUSS的人真的不多....
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2015-1-19 21:05:56
take a look
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2015-1-19 22:27:36
应用1:Blanchard and Quah VAR模型
里面两个word,分别是Cholesky分解与MLE估计矩阵B
还有数据文件
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