如何生成business calendar (tading day)数据

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收藏 2015-01-23

13的stata，根据help里面给的command，但是运行不了为什么？用regulardate 生成mydate,help里面最后给的是 asset mydate!=. if regulardate!=. STATA显示no assertion。求助，将%td格式的时间数据怎么转换成business calendar.祝幸福

。

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笨切糕

2015-2-6 01:53:04

找到了，分享一下。
在STATA13里面有business calendar 的功能，可以只考虑trading day.但是系统给的simple样本很少，只有半年还是一年。如果做的时间比较长，可以自己生成business calendar. 比如需要1995-2014年的所有busi cal,可以通过下载S&P 这些年的交易数据，就得到了有效的trading day，将excel倒进stata之后，将日期转换成busi cal.将下载的trading day数据命名为sp,代码为：
sysuse sp
bcal create bc, from(tdate) generate(bizdate)
之后将calendar day转换为business day的代码和help里给的一样
generate banndats = bofd("bc", anndats )
format banndats %tbbc