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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4312 5
2015-01-27
构建了SVAR, 做脉冲响应函数的时候,结果是奇怪的从滞后一期开始,而没有当期的脉冲响应。

请问是为什么?
着急~~~~
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2015-1-27 19:37:17
如果是正交化冲击,比如由变量i所引起的,那么对i当期的冲击是1,对其他变量的当期影响是0,所以当前脉冲没啥意义
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2015-1-27 19:47:57
用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR,SVAR的参数过多,是识别不出来来的,一般N个变量的SVAR需要施加(n^2-n)/2个约束条件才能恰好识别。Choleski是把系统里的变量排序了,认为第一个变量当期仅受自身的影响,第二期才收到第一个变量和第二变量同时影响,第三期收到第一、二、三三个变量影响...... 第二变量是第一期受到自身和排第一位的变量影响·····以此类推,所以有些冲击变量的影响是滞后的,不可能是同期的。Choleski如果改变冲击顺序,结果变化比较大,是没什么意义的,除非你能有合理的理由确定一个唯一的顺序
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2015-1-27 19:53:37
空空残阳 发表于 2015-1-27 19:47
用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR,SVAR的参数过多,是识别不出来来的,一般N个变量的SVAR需要施 ...
选的是Structural decomposition
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2015-1-27 19:57:27
小吭 发表于 2015-1-27 19:53
选的是Structural decomposition
Choleski也算是结构分解的一个特例,Bernanke-Sims结构分解也一样要加(n^2-n)/2个约束条件,当初他们论文里其实说的是要根据经济理论施加这些约束条件,不是Choleski一拍脑门就排个顺序,其实N个变量的系统有N!种排序方式,Choleski也就有这么多中分解结果。。。
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2018-4-9 10:38:52
空空残阳 发表于 2015-1-27 19:47
用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR,SVAR的参数过多,是识别不出来来的,一般N个变量的SVAR需要施 ...
构造A、B矩阵进行约束的,脉冲响应第一期的冲击还是0,咋回事?
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