模型的稳健型检验还是数据的稳健性检验，需要分开的。

1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；(可以采用时间年份、某个类别等分类)

2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；

3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；

受教了

我想明白的是，稳健性检验，数据类型是指自变量的还是因变量的，还是两者都可以改变；另外变量也是在自变量之间的各指标的转变还是自变量也可以在相应的指标间进行改变；如果换了一个自变量，结果显示自变量的系数由正号变成负号或者由不显著变成显著，是不是就是说回归模型是不稳健的；如果换了其他因变量检验，原来是有门槛效应的，现在没有了，是不是模型也是不稳健的？

混合回归使用vce聚类稳健标准误吧

接八楼：从计量方法方面，一般加vce（）选项。描述如下
This entry describes the vce() option, which is common to most estimation commands.
    vce() specifies how to estimate the variance-covariance matrix (VCE) corresponding to
    the parameter estimates.  The standard errors reported in the table of parameter
    estimates are the square root of the variances (diagonal elements) of the VCE.

帮到忙了，谢谢

请问最后短面板是如何说明稳健性的

帮顶，同求

同问