请教garch模型自相关的问题 - 经管之家

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请教garch模型自相关的问题

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收藏 2015-01-29

请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这个问题呢？谢谢

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2015-1-30 11:38:12

说明做garch(1,1)不适合，残差不是白噪声。试一下garch(p,q)，类似ARMA模型的标准选择p和q，最终残差为白噪声则说明模型通过了。

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2015-2-3 09:10:57

恩，好的，我试试，回头再向你请教

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2015-2-3 09:16:43

p和q分别都调整过，但是还是结果不好

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