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Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying

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收藏 2015-01-30

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【作者(必填)】Xun Fa Lu, Kin Keung Lai, Liang Liang

【文题(必填)】Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying Copula-GARCH Model

【年份(必填)】2014

【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10479-011-0900-9

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2015-1-30 11:40:36

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2015-1-30 11:43:02

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2015-1-30 12:19:24

giresse 发表于 2015-1-30 11:43

谢谢您的帮助！

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2015-1-30 12:28:50

HFUT_student 发表于 2015-1-30 11:40
帮你一下

谢谢！

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2015-1-30 12:31:33

lipj 发表于 2015-1-30 12:28
谢谢！

不客气~~

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