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求问OLS结果与2SLS结果差异特别大意味着什么

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收藏 2015-02-03

图片中分别是OLS和2SLS回归结果，回归中都加了行业虚拟变量。两个回归结果都显著，但是主解释变量feper1的符号相反，请问这意味着什么呀……菜鸟一枚求大侠帮忙解答

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2015-2-3 17:40:58

是工具变量的问题吗（工具变量是用了别人paper中的）？还是模型有什么问题呢？完全没有头绪好困惑……

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2015-2-3 18:11:48

工具变量有效的话，就说明OLS估计有很大的内生性问题存在

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2015-2-3 19:16:28

hustchen2012 发表于 2015-2-3 18:11
工具变量有效的话，就说明OLS估计有很大的内生性问题存在

那内生性很严重是不是意味着这个模型不可取呢？还是直接用2SLS修正内生性就可以了？不知道问的对不对。。麻烦指点

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2015-2-3 19:20:42

zhaijiali 发表于 2015-2-3 19:16
那内生性很严重是不是意味着这个模型不可取呢？还是直接用2SLS修正内生性就可以了？不知道问的对不对。。 ...

基本的回归还是要用OLS，然后你指出内生性问题存在的可能原因，以及你的工具变量解决你的内生性问题是合适的，之后再报告工具变量估计的结果就可以了

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2015-2-3 19:32:57

hustchen2012 发表于 2015-2-3 19:20
基本的回归还是要用OLS，然后你指出内生性问题存在的可能原因，以及你的工具变量解决你的内生性问题是合适 ...

好的明白啦！谢谢你

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