如何批量生成R方

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收藏 2015-02-06

研究股价同步性，需要用到个股周收益率与市场周收益率回归后的R方，样本是2014年深市A股大概一千多只股票，每只股票都有50多个个股周收益率和市场收益率，请问如何批量回归得到每只股票的R方，股票代码是id，个股周收益率是y，市场收益率是x，本人stata菜鸟，请各位大神帮帮忙，非常感谢！

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舒眉

2015-2-6 21:42:40

数据形式如下：id week y x
000002 2014-01 -.023661 .000682
000002 2014-02 -.058673 -.050072
000002 2014-03 -.04065 .00718
000002 2014-04 .100282 .050231
000002 2014-05 -.052632 -.010893
000002 2014-06 .004065 .014444
000002 2014-07 -.005398 .04408
000002 2014-08 -.028494 -.005694
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000002 2014-12 .063745 .013404
000002 2014-13 .013733 -.027506
000002 2014-14 -.001232 .023894
000002 2014-15 -.019729 .020564
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000002 2014-17 .020566 -.048164
000002 2014-18 -.005038 -.00847
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000002 2014-20 .060606 .004483
000002 2014-21 .058442 .014308
000002 2014-22 .04908 .0121
000002 2014-23 -.035088 -.00411
000002 2014-24 .021818 .02253
000002 2014-25 -.035587 -.027187
000002 2014-26 .02337 .030878
000002 2014-27 .018029 .02628
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000002 2014-29 .009081 .004143
000002 2014-30 .103487 .018948
000002 2014-31 -.007136 .035503
000002 2014-32 -.030801 .022048
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000002 2014-46 .028723 -.016913
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000004 2014-09 .078806 -.036607
000004 2014-10 -.006383 .00876
000004 2014-11 -.09636 -.026726
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000004 2014-13 .012451 -.027506
000004 2014-14 -.012298 .023894
000004 2014-15 .049027 .020564
000004 2014-16 .006677 -.001668
000004 2014-17 -.013265 -.048164
000004 2014-18 .005228 -.00847
000004 2014-19 -.069837 -.008689
000004 2014-20 .010383 .004483
000004 2014-21 .026877 .014308
000004 2014-22 .012317 .0121
000004 2014-23 .026616 -.00411
000004 2014-24 -.00963 .02253
000004 2014-25 -.013463 -.027187
000004 2014-26 .052312 .030878
000004 2014-27 .022334 .02628
000004 2014-28 .001409 .001073
000004 2014-29 -.009852 .004143
000004 2014-30 .005686 .018948
000004 2014-31 .050177 .035503
000004 2014-32 .021534 .022048
000004 2014-33 -.040843 .024727
000004 2014-34 .026786 .021735
000004 2014-35 -.029431 -.017055
000004 2014-36 .049621 .05302
000004 2014-38 .260013 -.0015
000004 2014-39 -.03283 .017574
000004 2014-40 .008621 .015587
000004 2014-41 .078526 .014863
000004 2014-42 .028727 -.020005
000004 2014-43 -.03611 -.022652
000004 2014-44 .116883 .047148
000004 2014-45 -.038462 .001201
000004 2014-46 -.023256 -.016913
000004 2014-47 .094762 .024728
000004 2014-48 -.025663 .050574
000004 2014-49 -.086161 .038675
000004 2014-50 -.05618 .026186
000004 2014-51 -.065217 -.004529
000004 2014-52 -.084164 -.012928
000004 2014-53 -.058646 -.010316

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raiderqi

2015-2-6 22:19:12

什么意思？没看懂你想干嘛。。
你的方程呢？完整的写出来？ID是怎么个用法？详细叙述啊。。

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舒眉

2015-2-6 22:33:18

raiderqi 发表于 2015-2-6 22:19
什么意思？没看懂你想干嘛。。
你的方程呢？完整的写出来？ID是怎么个用法？详细叙述啊。。

方程就是y=a+bx ，要得到调整后R方，ID就是股票代码的标签，没别的意思。。。。不好意思，我之前没说清楚方程

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raiderqi

2015-2-7 10:54:57

舒眉发表于 2015-2-6 22:33
方程就是y=a+bx ，要得到调整后R方，ID就是股票代码的标签，没别的意思。。。。不好意思，我之前没说清楚 ...

那你还要批量生成R2？ID是用来分类的么？
不分类的话直接reg就行了
如果用ID分类的话
foreach {
reg
dis (r2)
}

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