紧急求助！协整分析的步骤怎么做~~~

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收藏 2015-02-11

毕业论文要做货币政策对股票市场的影响研究~
因变量是上证综合指数，自变量是货币供应量M2、银行间同业拆借月利率R、工业增加值IVA、居民消费价格指数CPI。
采用月数据。请问要做协整分析的步骤是怎样？？？？

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2015-2-12 00:05:59

carla/。发表于 2015-2-11 23:22
毕业论文要做货币政策对股票市场的影响研究~
因变量是上证综合指数，自变量是货币供应量M2、银行间同业拆借 ...

这么多变量啊？第一步平稳性检验（包括判断趋势和类型），然后协整检验，看整体显著性。

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2015-2-12 15:41:02

liujunsheng 发表于 2015-2-12 00:05
这么多变量啊？第一步平稳性检验（包括判断趋势和类型），然后协整检验，看整体显著性。

平稳性检验-var-johansen-格兰杰是这样的步骤吗？？

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2015-2-13 22:48:54

johansen和Granger本质上是一致的.

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2016-3-16 12:36:07

变量打开as group，然后在打开的视图窗口中，view-Cointegration Test,选择参数，点击确定。

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