LZ现在在美国这边读研究生，半学渣一枚，在去年11月初的时候考了Exam P然后直接中间的跳过考了最难的Exam C，本来当初报名的时候就已经十二月了，一看到2月14情人节要陪女友过情人节就赶紧13号考了。然后一个寒假都在看C，ASM里面1500+页书也是醉了。不过幸好提前半个小时交卷，然后大大的一个Congratulations！我心中的大石才堪堪落地^ ^

我真心觉得真正考试跟ASM后面的题相比，和ASM PRACTICE EXAM 1 AND PRACTICE EXAM 9难度最一致，其他的都太难了。但是ASM说一定不考的就真的不考，诸如第十课BONUS，ANDERSON-DARLING，还有RECUSIVE FORMAT云云，在书前面有讲到。下面我就凭我模糊的记忆给大家回忆一下当初考试的题目吧。

首先一下子上来就是一个第三部分PARAMETRIC的题，给了一个POLICY LIMIT，15个是在LIMIT以下的，还有3个在LIMIT上的（做这类题一定一定要看清楚有多少个数据，别漏了超过LIMIT的那三个PAYMENT），然后他服从一个LOGNORMAL DISTRIBUTION，然后用MOMENT MATCHING?还是MLE?来求出MIU和SIGMA，然后让你算他大于600的概率（实际考试就是这个样子，非常综合，通常就两三个知识点一起考，非常巧妙，但是GET到了POINT之后就如有神刀削铁如泥）对于这些大数据的题（我觉得超过5个就已经是大数据了），一定要学会用DATA和STAT的功能一步就到位求方差求期望，不要一个一个那样点，浪费时间（我用的是BA II PLUS）。
然后MLE的题综合了非常非常多的考点：
（1）WEIBULL distribution的FORMULA大家一定要记好！！！！！！！因为考试直接就告诉你一堆数，你知道了的话就直接套公式10秒出答案
（2）会综合CHI-SQUARE的考试一起考，他是这样的：

H0：他是一个EXPONENTIAL的
H1：他是一个GAMMA的，

叫你先用MLE来算出各个参数，然后算出分别得LOGLIKELIHOOD，然后用LIKELIHOOD RATIO TEST。然后问你这个TEST STATISTIC
（3）后面还考了EXPONENTIAL的两题，具体题目记得不太清了，反正一定要记住THETA就是样本的期望。

另外CHI-SQUARE考到了一题查表，就是给你一个表

0 300
1 150
2 108
3 64
4+ 0

数据不是真正的数据，但是这就是题目类型，然后这个是一个POISSON，让你用CHI-SQUARE TEST算出p值！！！

然后考试有一道KOLMOGOROV-SMIRNOV的题，非常简单，还是用MLE算出这个分布的参数，取最大的那个差值，然后会给你一个表（都是X/根号n）的形式，问你在什么区间拒绝。

第三部分的DELTA-METHOD是结合KAPLAN MEIER和NELSON-AALON 一起考的，具体是这样的（非常巧妙）

首先给你KM的值，然后再GREENWOOD下VAR(KM)的值，之后让你算(H(t))的95%置信区间：

（1）首先知道H(t)=-lnS(t),然后Var(H(t))=Var(S(t))*(dH(t)/dS(t))^2
（2）然后开根号，乘以1.96，然后就得到了width，最后H(t)+-那个width就好了

KM，NA考到了很多很多题，基本上都是案例题，而不是直接说这个什么时候死的，所以推荐大家做24章练习20往后的题。然后Variance考到了LOG-TRANSFORM CONFINDENCE INTERVAL OF H(t)（无非就是死记硬背公式）

Kernel Smoothing考了概念题，并没有怎么算的，我就选了f(x)是n个mixture之类的不知道对不对，大家可以看看概念题。

然后就到了Credibility：

首先基本上考试都是POISSON的？那当然不是。
我考到的就是一个分布，但是告诉你E(N)和Var（N)，因为POISSON这两个都一样就是1了，
但是一定要记住GENERAL FORMULA
然后就是Bayesian：
（1）上来就是Posterior Probability and Mean，还有一个Continuous Prior（这个不是给定的那几种，而是要用积分算的）
Buhlmann更帅：有一个就三个变量X1，X2，X3，告诉你a，告诉你v，（当然就知道K）了，但关键他告诉了你如果X2是什么纸，credibility就是什么，然后X1 X2都知道了，让你算X3的Credibility。
（2）考到了Empirical Bayes Non-parametric Methods的题：
有一道是
          Year 1           2            3             4
Risk I        0           0             1              0
Risk II      1            0             3              1
用这个方法算出 I 在YEAR 5的值

（3）考到了SEMI-PARAMETRIC METHODS的POISSON形式的

然后到了Simulation：
考到了Number of Runs，n，needed for the variance of the expectation to be within 0.05
还有一个模拟COUNT再模拟CLAIM，然后算AGGREGAE LOSS什么的
就这两道题

然后就到了第二部分：
MSE:
首先告诉了你X和Y都是预测theta的
X: VARIANCE=11， BIAS=+1
Y:VARIANCE=4，BIAS=-2
然后Q=w(X)+(1-w)Y,find w to minimize MSE of Q
答案我选了2/5

第一部分什么SKEWNESS,KURTOSIS,MGF,PGF统统没考，
有一个题我觉得很妙，告诉了你一个分布和一个POLICY LIMIT求 95%的TVAR
本来TVAR=VAR + ((E(X) - E(X^VAR))/(1-P)嘛，
这题就是 TVAR = VAR + (E(X^u）- E(X^VAR))/(1-p））
还有要熟记GEOMETRIC DISTRIBUTION的各种题型（考试用到了5题，特别要记住P(X>=2）的概率这种用无穷级数算出来的结果）

SOA的考试就是这样灵活，但是数据很好算，也不难，推荐大家一定要做到：
（1）做多一点综合题，有多个知识点那种题，但不要去钻研难题怪题数据量很奇怪的题（我看ASM经常算出108000000000那种基本显示不出来的，那些题考试一定不会有）
（2）一定不要浪费Practice Exam 1和Exam 9，这两个是非常接近考试难度的题
（3）第24课和26课反复读！拿到KM和NA者得EXAM C!!!（至少出了6题）
（4）Buhlmann和Bayesian总共也考了6题和ASM的各种题型非常像，建议大家多做做
（5）一定要好好利用EXAM C 表，查也不难查，像网页一样在EXHIBIT里，你要连续分布就点CONTINUOUS立马出来那种
（6）推荐大家下载C/4 FORMULA SHEET FROM COACHINGACTUARIES，考试之前反复反复看上面的公式，然后有几个不太好记的一开考试马上在草稿纸上写下来，然后等到中间考试要用上就直接看看你现写的FORMULA SHEET。
（7）总而言之，SOA用的是巧，无论做多少题也好，一定要把知识弄成网络灵活使用，这样才能把SOA系列的考试狠狠压在身下！

最后祝大家考试成功！！