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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-02-16
大家好,我是计算机系的学生,想利用Eviews对含有168个数据的时间序列建ARMA模型做预测。在建模之前我想先判断该序列是否为白噪声序列时遇到了疑惑:
如果我直接对原始序列执行view--correlogram(level) 得到的图中Q统计量的伴随P值都为0.000,如图1
可是如果我对resid序列执行view--correlogram(level) 得到的图中Q统计量的伴随P值都大于0.05,如图2
那么这个序列本身是白噪声序列么?

图1.png              图2.png
                          图1                                                                            图2



还有一个问题不明白想请教各位,ARMA模型需要的最少数据量是多少?我能不能把这168个数据分成六个一组分别建模呢?

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2015-2-16 15:24:44
第一个是对序列做的 第二个是对残差做的 第一个序列不是白噪声 第二个残差是白噪声。(如果序列是白噪声了,那等于什么都不用做了)
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2015-2-16 16:18:51
哦哦,谢谢您!!{:3_48:}就是说建模之前残差是白噪声没有关系,只要序列本身是平稳非白噪声的就可以建ARMA了对吧?
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2015-2-16 16:23:11
Eternal_Present 发表于 2015-2-16 16:18
哦哦,谢谢您!!就是说建模之前残差是白噪声没有关系,只要序列本身是平稳非白噪声的就可以建ARMA ...
是的
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2015-2-16 16:32:13
学习了
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2015-2-16 16:36:06
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-16 16:23
是的
非常感谢~~[loveliness]
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