第一次用SAS 做Dickey Fuller test,
yt = b0 + b1*yt-1 +ut    (1)
H0: b1 =1
Ha: b1 <1

想问问大家，SAS 里的PROC ARIMA 是要把上面的方程化成：
yt - yt-1 =  b0 + (b1-1) *yt-1  + ut,   (2)
a = b1-1
H0: a = 0
Ha: a <0
写成(2)这种形式后，再用PROC ARIMA
proc arima data=test;
identify var=y stationarity=(adf(0)) nlag=20;
run;

还是下面的arima 代码对呀？
proc arima data=test;
identify var=dif(y) stationarity=(adf(0)) nlag=20;
run;

按理说，AR(1) 相当于 ARIMA ( 1, 0, 0) 吧?  
非常感谢！