关于geometric brownian motion问题

5167

收藏 2015-02-24

里面的lnx(0)是为啥啊

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-2-24 11:06:45

what's your question? I don't understand

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-2-25 00:52:49

x(t)服从lognormal分布，t=0条件已知，就是你的起始点。

然后根据stochastic calculus就可以知道x（t）的sde形式。

不知道解答对否，多多讨论。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-3-1 10:54:35

no3621 发表于 2015-2-25 00:52
x(t)服从lognormal分布，t=0条件已知，就是你的起始点。

然后根据stochastic calculus就可以知道x（t）的 ...

嗯嗯，谢谢啦。我明白了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享