《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。
作者简介
谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕业于中国人民大学统计学院风险管理与精算专业，获博士学位，国家公派美国。Bostoil Univensity联合培养博士，并获得Bostoll University Sclaool of Public HealthCAPP博士后证书。主持过教育部课题和国家自科基金项目，并在《统计研究》、Ⅸ北京师范大学学报》、《财经研究》、 《经济科学》、 《系统工程理论与实践》等核心期刊发表论文二十余篇，中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)客座研究员，北京保险行业协会北京健康保险信息平台建设项目专家顾问。杨娟，女，湖北武汉人，中国人民大学统计学院风险管理与精算专业博士研究生，并在《统计研究》、 《系统工程理论与实践》、《统计与信息论坛》、《统计与决策》等核心期刊发表论文多篇。夏孟余，男，浙江苍南人，汉族，任职于天安人寿保险股份有限公司资产管理中心。中国人民大学统计学院风险管理与精算专业博士，获得FRM证书。研究方向：投资分析与风险管理模型。
目录
第1章导论
1.1本专著研究背景
1.2相关研究综述
1.3本专著意义
1.4本专著的主要工作
第2章相关理论介绍
2.1传统的投资组合理论
2.2VaR与CVaR对风险的度量
2.3Copula对依赖关系的度量
2.4非参的相关理论
2.5ARCH—GARCH类模型
第3章参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量
3.1指数分布
3.2混合指数分布
3.3E态分布
3.4t分布
3.5对数正态分布
3.6Gamma分布
3.7广义Pareto分布
3.8一般分析方法
第4章参数模型下基于Copula——CVaR的资产配置研究
4.1基于CVaR约束的投资组合模型
4.2均值一cVaR投资组合前沿模型
4.3正态分布
4.4指数分布
4.5对数正态分布
4.6Gamma分布
4.7广义Pareto分布
第5章非参下基于Copula——CVaR的资产配置研究
5.1单变量情形
5.2双变量情形
5.3多变量情形
5.4基于人工神经网络配置资产
第6章半参下基于Copula——CVaR的资产配置研究
6.1分段核平滑
6.2厚尾修正的Copula
6.3Copula估计与CVaR的计算
6.4与ARCH——GARCH类模型的结合分析
第7章投资组合实例分析
7.1数据简要介绍
7.2数据的平稳性和长记忆性
7.3分布假设
7.4核平滑
7.5FrankCopula估计
7.6CVaR估计
7.7资产配置问题
7.8随机模拟分析
第8章其他应用与扩展
8.1我国保险行业尾部依赖风险研究
8.2基于尾部依赖的保险业系性风险分析
8.3基于时变Copula—SV模型投资组合风险度量
第9章总结与建议
9.1总结
9.2建议
参考文献