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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
13089 7
2015-02-28
各位大神求助!
怎么用stata计算CAR。我选择的窗口期是 报表公布日前后21天。用市场模型Y=a+bX计算系数时,选择的是窗口期前2个月交易日。
怎么用stata计算回归这个区间范围内的系数a和b呀?
在论坛中有看到相关解释,但stata知识过于薄弱,看不太懂怎么分析的李春涛的《随机模拟与金融数据处理stata教程》也看了,还是不太明白。求教!!!

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2015-2-28 15:55:25
哪位大神解决下呀~~~好痛苦
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2015-2-28 16:03:48
求助求助,各位帮忙解答下撒
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2015-3-4 11:18:59
有米有人可以讲解下 怎么用stata 计算窗口期的数据呀
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2015-3-5 10:34:12
用循环计算
//predict
set more off
gen predicted_return=.
egen id2=group(id1)
sum id2
global N=r(max)
forval i=1(1)$N{
  l id2 stkcd if id2==`i' & dif==0
  reg return market if id2==`i' & estimation_window==1
  predict p if id2==`i'
  replace predicted_return=p if id2==`i' & event_window==1
  drop p
  }
/*AR AND CAR*/
sort id2 date
gen AR=return-predicted_return if event_window==1
by id2:gen CAR=sum(AR) if event_window==1
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2015-3-5 15:47:44
amelia812 发表于 2015-3-5 10:34
用循环计算
//predict
set more off
非常感谢~我先试试
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