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18704 13
2015-03-02
发到Python版里没人回复,想必会R的高手也精通python,所以再发一次原帖求助。

大家好,最近对历史分笔数据很感兴趣,想用TuShare这个免费的数据资源平台做一个预警程序。

数据网站:http://pythonhosted.org/tushare/#id9

这个网站可以取到任意一只股票任意一天的历史分笔数据。但是好像不能选取某一只股票任意一段时间内的数据。也不能读取全市场所有股票在某一天的分笔数据。

现在想请教高手,如何用Python写一个程序,可以遍历市场当日所有股票的分笔数据,发现其中某笔交易的数字(这里指的是Volume)是1234手或者888手。然后print出来这只股票的代码和交易时间。

这里的代码很简单,是Tushare网站的样例。

import tushare as ts

df = ts.get_tick_data('600848','2014-01-09')
df.head(10)

     time       price change  volume  amount  type0    15:00:00   6.05     --       8    4840   卖盘1    14:59:55   6.05     --      50   30250   卖盘2    14:59:35   6.05     --      20   12100   卖盘3    14:59:30   6.05  -0.01     165   99825   卖盘4    14:59:20   6.06   0.01       4    2424   买盘5    14:59:05   6.05  -0.01       2    1210   卖盘6    14:58:55   6.06     --       4    2424   买盘7    14:58:45   6.06     --       2    1212   买盘8    14:58:35   6.06   0.01       2    1212   买盘9    14:58:25   6.05  -0.01      20   12100   卖盘10   14:58:05   6.06     --       5    3030   买盘
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2015-3-2 12:39:54
> mydata = filter(dat,volume >= 50)[c(1,4)]
> mydata$symbol = rep(600846,nrow(mydata))
> mydata
      time volume symbol
1 14:59:55     50 600846
2 14:59:30    165 600846
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2015-3-2 13:22:59
daishen 发表于 2015-3-2 12:39
> mydata = filter(dat,volume >= 50)[c(1,4)]
> mydata$symbol = rep(600846,nrow(mydata))
> mydata
您这个是R,我用的是Python.
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2015-3-13 15:21:36
try this

FQuantToolBox版本更新V1.2-基于MATLAB的量化数据回测工具箱 by faruto
http://www.matlabsky.com/thread-45769-1-1.html
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2015-3-20 14:46:10
解决办法:
先取当日的所有交易股票:df = ts.get_today_all()
然后循环一下:
for symbol in df['code']:
      tick = ts.get_tick_data(symbol)

这个tick就是你要保存的数据了,不知道能不能帮上你。
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2015-3-21 00:06:37
fxll 发表于 2015-3-20 14:46
解决办法:
先取当日的所有交易股票:df = ts.get_today_all()
然后循环一下:
谢谢!!请问,如果我想取某10天的分笔数据,然后merge到一个dataframe里面,其中第一列显示日期,如何写一个code能够循环取值呢?

例如,2015-02-01到2015-02-11这十天的分笔数据。
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