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股票分析中的蜡烛图和技术指标并非什么神奇的东西。指标只不过是过去历史数据的一种函数。再复杂的函数,其输入变量都是过去已经发生的事情。而过去发生的事情,未来不一定重复。所以在学术界,对于股票价格的走势大多是以带漂移项的随机过程来建模。其中重要的因素就是随机因子对于价格的冲击。
如果你用一个蒙特卡罗仿真构建一个虚拟的股票趋势,那些迷信技术分析的人看到了或许就会跑过来问你这支股票的代码。技术指标虽然没什么预测的能力,但技术指标可以告诉我们已经发生的事情,所以有时候需要绘制蜡烛图,可能还需要添加一些自定义的指标。
R语言中的quantmod包是一个非常强悍的金融计算包,它可以帮助股票分析人员进行定量化交易的研发、测试和部署。有兴趣的同学可以参见它的官方网站,不过作者似乎很长时间没有更新了。另外,邓一硕在其博客中也对quantmod包作了很完整的总结,除了关键的交易系统建模部分。
本例希望讲解如何绘制蜡烛图,并添加股价变动的“偏度”指标,这里所谓股价的变动定义为收盘价与开盘价之差。
在很多情况下股价变动呈一个钟形的分布,本例的自定义指标就是考虑该分布的偏度数值。R代码如下:

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