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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-03-05
    请问如何检验、评价并选择计量经济模型?如:
   1.模型A:y=β1*x1+β2*x2+β3*x3+u;
     模型B:y=β1*x1+β2*x2+β3*x3+β4*x4+u;
     显然,模型B的R-squared要比模型A的R-squared高,这时评价并选择模型A和模型B中一个较优的模型时,除了根据调整后的R-squared进行选择外,还有什么方法?
   2.模型A:y=β1*x1+β2*x2+β3*x2^2+β4*x3+u;
      模型B:y=β1*x1+β2*x2+β3*(x2-x3)^2+β4*x3+u;
      模型B比模型A多引入了x2和x3的交互项以及x3的平方项,这时模型的甄别与评价是否需要利用RESET检验法?又如何评价引入交互项与没引入交互项的模型哪个更优?
    求大牛指导!

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2015-3-6 20:27:31
还是要看研究目的和经济学意义。如交叉项一般是分析调节效应,你的(x2-x3)^2是什么含义呢?
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2015-3-7 14:44:31
1. R2 其实是个非常微不足道的东西,看模型千万别盯着R2。举个例子,有可能引入x4之后,其他变量都内生了,反而对结果不利;

2. 检验的标准:第一看模型是否符合你的故事,第二看你的关键变量是哪个,如果不是第3项,则怎么设置差别不会太大
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