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system GMM 出现invalid instrument是怎么回事呢？
emilychou
3702 5
2015-03-06
如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。
一直出现invalid instruments的error。
求解。
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xiongjerry
2015-3-6 19:01:22
emilychou 发表于 2015-3-6 18:40
如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。
一直出现invalid instrume ...
用的xtabond2吗？gmm选项中填的lag(1 .)？内生变量至少要从滞后2阶开始，是不是这个原因呢
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emilychou
2015-3-6 19:14:48
xiongjerry 发表于 2015-3-6 19:01
用的xtabond2吗？gmm选项中填的lag(1 .)？内生变量至少要从滞后2阶开始，是不是这个原因呢
用的就是gmm命令，按照例子来看，似乎对instrument 没有特别要求，有的甚至没有加instruments.
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xiongjerry
2015-3-6 19:49:08
我以为你是做动态面板，不好意思。
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emilychou
2015-3-9 20:30:51
xiongjerry 发表于 2015-3-6 19:49
我以为你是做动态面板，不好意思。
这个不是动态的，不过gmm也可以做动态的。

还有问题已解决！谢谢啦
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hongt
2016-5-6 14:27:34
xiongjerry 发表于 2015-3-6 19:01
用的xtabond2吗？gmm选项中填的lag(1 .)？内生变量至少要从滞后2阶开始，是不是这个原因呢
lag(0,1)也可以
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