单位根检验 - 经管之家

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收藏 2015-03-09

如果检验出来数据存在单位根，一阶差分后平稳，回归的时候是用差分后的数据还是用原数据？

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2015-3-9 09:48:55

是一元还是多元？多元差分平稳后需要协整。我是用差分后的，但也有说可用原数据的。

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2015-3-9 11:54:13

胖胖小龟宝发表于 2015-3-9 09:48
是一元还是多元？多元差分平稳后需要协整。我是用差分后的，但也有说可用原数据的。

谢谢，我做的是一阶差分，那这两种做法从理论上来说差别大吗？

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2015-3-9 11:57:35

很多模型和参数估计是建立在序列平稳的基础上的，所以还是应该用差分后的

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2015-3-9 12:10:08

2366234233 发表于 2015-3-9 11:54
谢谢，我做的是一阶差分，那这两种做法从理论上来说差别大吗？

差分后只是序列变成了变动幅度了，在建模的时候要注意变量的解释而已。

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