一元回归显著，加入控制变量后原系数不显著，这是什么道理？

cherry_wyj

10317

收藏 2015-03-11

如题，计量学得不好，还请高手多多指教

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whj124

2015-3-11 21:48:40

这个和多重共线性类似吧，加入一个控制变量后，可能加入的这个控制变量和之前的自变量之间有很强的相关关系，这会造成模型估计失真。

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cherry_wyj

2015-3-11 21:50:30

whj124 发表于 2015-3-11 21:48
这个和多重共线性类似吧，加入一个控制变量后，可能加入的这个控制变量和之前的自变量之间有很强的相关关系 ...

用estat vif检验了一下，vif值都在2以下，应该不存在共线性吧？

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xddlovejiao1314

2015-3-11 23:56:46

cherry_wyj 发表于 2015-3-11 21:35
如题，计量学得不好，还请高手多多指教

说明后来加入的变量能解释原有一元回归变量对因变量的影响。说白了就是遗漏变量的问题！

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蓝色

2015-3-12 07:19:41

多看看伍德里奇的那本计量经济学导论，一天基本就把前面相关章节看完了
先搞明白，为什么要用多元回归，很少用一元回归。
或者为什么要控制其他变量。
这是最基本的

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daydreamingII

2015-3-12 11:35:31

说明一元回归做的x和y之间有混杂因素，加入的控制变量就是其中一部分。也可以理解为一元回归做出来的显著性不是x真实贡献的，而是由其他未纳入模型的变量贡献的。供参考。

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