怪人1874 发表于 2017-3-2 20:39
请问 时变相关系图是怎么得出来的呢？非常困扰，到最后一步了

指间绕 发表于 2015-4-16 19:58
大神，问给问题，我要建立garch模型，用eviews软件，建立的Arma（2 2)模型，教材只有AR-garch，没有讲Arm ...

yenfeng1 发表于 2015-9-15 00:32
第一 麻烦你看一下英文操作文件，我都贴上去了，事实上那是从eviews软件取得，你有软件也可以取得，你学任何 ...

Sensei苍 发表于 2016-3-16 23:58
还有就是在第一个框中输入两组时间序列的话，AR LAGS不应该是分开成两个序列的不同滞后吗？为什么只能填一个 ...

陈大官人123 发表于 2017-8-29 14:20
如果有3组数据，在第一个框是直接输入三组数据，但是第三框滞后阶数有2个2阶，一个一阶，怎么输啊

yenfeng1 发表于 2017-8-29 20:34
EViews这个模组无法处理均数方程式不同阶这个问题，需要编程解决。

yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...

Lincoln.Mark 发表于 2017-11-26 15:36
不同的滞后阶数可以做3步的

yenfeng1 发表于 2017-8-29 20:34
EViews这个模组无法处理均数方程式不同阶这个问题，需要编程解决。

yenfeng1 发表于 2018-1-14 15:51
第一：第一格框填的是收益率非扰动项；第二：这个程序包可以估计GARCH和TGARCH建模，但无法指定第一序列服从 ...

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

指间绕 发表于 2015-4-16 19:55
哇，好开心呢，竟然可以直接做，谢谢

Lincoln.Mark 发表于 2017-12-4 10:04
逻辑没有太大问题，但是要保证价格时间序列平稳，而且这个研究的是时间序列的波动率之间的相关性

yenfeng1 发表于 2018-1-14 15:51
第一：第一格框填的是收益率非扰动项；第二：这个程序包可以估计GARCH和TGARCH建模，但无法指定第一序列服从 ...

Tian1193 发表于 2018-3-9 16:51
eviews8里的DCC-GARCH均值方程如果是ARMA(2，2)的形式可以吗？

MIT007007 发表于 2016-12-18 22:30
一定要顶顶这个帖子 太感谢大神们了 折磨了一个星期的dccgarch还有时变相关系数图终于在大神们的指导下做出 ...

含笑宇 发表于 2018-3-24 11:37
你好，能请教你DCC-GARCH的问题吗，都研究一个多月了，也没弄明白，着急，谢谢啦

yenfeng1 发表于 2015-4-21 19:06
可以在软件中查到说明文件：以下为说明文件的内容
In the first box, you should either enter the name o ...

煎饼馒头 发表于 2018-3-27 09:49
那个用dcc的时候，eviews可以5个序列一起回归
这样和五个序列一起回归和两两分别回归导出来的动态协方差 ...

yenfeng1 发表于 2015-4-21 19:06
可以在软件中查到说明文件：以下为说明文件的内容
In the first box, you should either enter the name o ...

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

煎饼馒头 发表于 2018-3-27 09:49
那个用dcc的时候，eviews可以5个序列一起回归
这样和五个序列一起回归和两两分别回归导出来的动态协方差 ...