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面板数据固定随机效应的选择
寂寞≠孤独
2208 5
2015-03-16
求教大家，我目前在写本科论文，研究的是OFDI反向技术溢出效应，查阅相关文献，模型建立的思路大致一样，他们进行回归时都是采用固定效应模型，然而我进行豪斯曼检验后表明要建立随机效应模型，我想问选择固定还是随机，是根据模型的不同还是数据不同决定的？
谢谢大家！
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胖胖小龟宝
2015-3-16 13:01:28
豪斯曼是通过F检验给你的一个模型选择，但是如果你的数据做固定更有意义的话，我觉得也可以根据实际情况调整的。
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寂寞≠孤独
2015-3-16 13:05:28
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-16 13:01
豪斯曼是通过F检验给你的一个模型选择，但是如果你的数据做固定更有意义的话，我觉得也可以根据实际情况调整 ...
随机效应的结果也很不错  就是因为自己不是很懂 担心跟主流的不一样 到时答辩的时候没法解释
另外看您好像听懂的  能不能数遍问一下 我在进行检验时  单位根检验通过了  不存在单位根  但是协整检验表明不存在协整关系  很疑惑 因为模型都是前人研究过的  应该不存在问题  不知怎样处理解决？
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寂寞≠孤独
2015-3-16 13:05:33
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-16 13:01
豪斯曼是通过F检验给你的一个模型选择，但是如果你的数据做固定更有意义的话，我觉得也可以根据实际情况调整 ...
随机效应的结果也很不错  就是因为自己不是很懂 担心跟主流的不一样 到时答辩的时候没法解释
另外看您好像听懂的  能不能数遍问一下 我在进行检验时  单位根检验通过了  不存在单位根  但是协整检验表明不存在协整关系  很疑惑 因为模型都是前人研究过的  应该不存在问题  不知怎样处理解决？
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胖胖小龟宝
2015-3-16 13:13:27
寂寞≠孤独 发表于 2015-3-16 13:05
随机效应的结果也很不错  就是因为自己不是很懂 担心跟主流的不一样 到时答辩的时候没法解释
另外看您好 ...
协整需要同阶单整才能做。你看看你所有的变量是否都是平稳或者是同解单整的？还有，如果是多变量的，最好选用JJ法来做，同时你看看滞后期什么的。如果数据所有的变量本身就是平稳的，协整也不是那么必要（我的理解是协整是对不平稳的一种补充，毕竟平稳的数据不多）

如果两个模型都不错的话，我觉得只要能解释的通就没问题，这时候主要看那个跟你解释你的研究问题方向了。你跟了主流，答辩时问你为什么选择固定，难不成回答因为大家都选固定么？而且即便研究的内容相同，难保数据检验结果也相同，所以还是要具体问题具体解决的。

个人意见而已哈！
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寂寞≠孤独
2015-3-16 13:21:54
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-16 13:13
协整需要同阶单整才能做。你看看你所有的变量是否都是平稳或者是同解单整的？还有，如果是多变量的，最好 ...
谢谢您的回复，码了那么多字，辛苦~  我单位根检验时都是零阶单整 主要考察的LLC和ADF  协整检验进行的是kao检验
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