<p>在讨论risk neutral measure 时 所谓的the filtration F(t) generated by the process W(t)  (正常概率测度下的布朗运动）和the filtration F(t) generated by the process ~W(t)  (中性测度下的布朗运动）有任何区别么？</p><p>在Shreve的Stochastic calculus for finance 2里面的 5.3.1讨论Martingale Representation 时 提到了 这两者有所不同 但是我觉得这个两个测度只是给测度空间里面的不同的w(也就是不同的path)分配的概率不同 但是所谓的filtration只是和概率空间所产生的不同的Sigma-代数有关 而这些Sigma-代数只是由观察截止到t时间的布朗运动所产生的 和概率测度并没有关系啊 </p><p>不知道说清楚没有 希望知道的同学给予赐教 或者有兴趣的同学一起讨论 </p>