大家好！做模型时遇到一个问题，请各位帮帮忙!
当检验出含有虚拟变量的模型存在自相关和异方差时，究竟应该先消除哪一个,自相关还是异方差？
在做消除自相关的广义差分估计时，虚拟变量算作一个自变量参与变化吗？
期待大家的帮忙！谢谢！
[此贴子已经被作者于2008-9-21 8:46:07编辑过]
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如果是时间序列，先消除自相关，再处理异方差。
首先看一下相关图，可能模型的函数形式取得不合适。
更进一步，如果同时存在自相关和异方差，表明误差项由arch效应，可以用arch模型描述
[此贴子已经被作者于2008-9-21 20:51:18编辑过]
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