有一个时间序列是一阶单整，然后我设定了一个自回归模型（AR)，那照理讲我应该直接用差分后的数据来估计，不影响估计出来的系数值。但实际情况是这样子的：我直接用原数据估计y=c+ay(-1)+u的时候，a在0.9左右，R^2在0.98左右；但是用了一阶差分数据估计dy=c+ady(-1)+u的时候，a就不到0.3，R^2也下降至0.2左右，这个估计值不应该差这么多啊！这是肿么了？还是在使用差分数据的时候不能直接这么估计？求助。。。。。。。。楼主计量基础极为薄弱，求大神