Robust稳健性检验

稳健性检验通常有三种：
一、改变变量的代理
二、改变估计方法，如考虑内生性等
三、改变模型设定，增减变量



第四种就是改变样本，从全国总体到全国面板，到世界各国的面板等；或者改变数据频率，从月度到季度到年度等，也可以倒过来。

第五种就是考虑数据的结构突变或者异质性等特点，应用合适的参数和标准误估计方法，以及对数据进行差分、对数和滤波等转化以后重新计算。

直接用xttest3命令检验模型是否存在异方差，若结果拒绝原假设，说明存在异方差，加robust就行。

你说的更换代理变量，是更换解释还是被解释变量 ，还是都可以？看坛子里的讨论更换x和y的说法都有

都可以换

比如被解释变量是银行风险，之前用核心资本充足率，稳健性检验就可以换成z-score
解释变量是企业规模，之前用的是资产规模，稳健性检验就可以换成营业收入规模

所有的变量都可以换，相当于重新做实验，可以换着法儿地做，看看结果有没有差异
但问题在于，可以用于替换得变量太多，这样做稳健性检验工作量会很大，重复做实验的次数最大可以是个组合问题，C某某C某某次，所以这个要权衡，到底哪些变量需要换，一般是换被解释变量和核心解释变量，控制变量就算了，当然，控制变量也可以增减，也就是重新设定模型